Fuente. Aula Fácil.2008
CONDICIONES DE LOS MODELOS
Los
modelos econométricos suponen que la ecuación estimada se comporta bajo ciertas
condiciones o requisitos y bajo ciertos parámetros, uno de los principales
tiene que ver con que los en cada punto observacional utilizado se ajusta al
teorema del límite central y por tanto se ajusta a la curva normal,
de igual manera, la serie estadística necesaria para estimar los coeficientes
debe estar apoyada en este supuesto y por tanto requiere un mínimo de 31
datos (este es un valor numérico aproximado en el que una variable
comienza a ajustarse a la curva normal).
Esa
es una premisa no obstante se tiene que tomar en cuenta una serie de supuestos
que son necesarios para estimar una ecuación econométrica con validez
estadística, muchos de ellos se logran por el simple hecho de efectuar los
cálculos mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, los supuestos se
mencionan a continuación.
SUPUESTOS
1. El modelo econométrico
es lineal en sus parámetros es decir en sus coeficientes y en sus variables
incluyendo su valor de error estocástico Yi = β1+ β2Xi +
υi
Esto
significa en términos sencillos que la potencia de cada factor de la ecuación
es igual a 1.
2.
Los valores que toma la variable “X” en un ejercicio de muestreo se mantienen
constantes, es un valor no estocástico o no aleatorio, por ejemplo si
consideramos lo niveles de educación en grados escolares de la Población
Ocupada se tiene que el valor que puede tomar el nivel de educación de una
persona puede variar desde 0 hasta el nivel máximo 13 o 14 para un año
determinado manteniendo el valor de X que es un promedio inalterable, lo que importa
es el valor medio que toma la variable “Y” a partir de la “X” pero el valor de
esta última es independiente de ese promedio en “Y”.
Lo
que implica en términos concretos que los coeficientes estimados están
condicionados al valor de la o de las variables dependientes.
3. El valor promedio de
las variaciones estocásticas υi es cero, que significa que la variación
del valor observado con el estimado a partir de la ecuación de regresión es
cercano a cero para cada punto utilizado en la proyección.
En
términos sencillos lo que pretende este supuesto es que el valor de las
variaciones estocásticas es cero y por lo tanto la ecuación econométrica se
puede representar así:
Yi
= β1+ β2Xi +
υi
υi aproximado a cero
Yi
= β1+ β2Xi + 0
Yi
= β1+ β2Xi
4. Las varianzas de cada
error estocástico υi deben ser idénticas o en términos estadísticas
cumplir con el criterio de Homocedasticidad (homo o igual y cedastico o
dispersión), es decir que la varianza de υi es igual para cada punto en
todas las observaciones.
Si
este supuesto se cumple se esta asegurando que el nivel de varianza de las
observaciones es el mismo.
