Fuente. Aula
Fácil.2008
SECUENCIA DE PASOS
Para
la realización efectiva de un análisis econométrico es necesario efectuar una
secuencia de pasos de manera que se construya un modelo adecuado de
predicción, dicha secuencia esta ligada a la experiencia y a las preferencias
de los investigadores, en ningún momento representa una receta que se tenga que
seguir al pie de la letra, ademas es posible simultanear algunas actividades:
Secuencia de pasos en econometría
- Planteamiento
teórico
del modelo econométrico (formulación de hipótesis; o relaciones
funcionales)
- Supuestos
del modelo y formulación de hipótesis.
- Construcción de la
forma matemática del modelo teórico e identificación de las principales
variables y relaciones funcionales de las mismas.
- Elaboración
funcional del modelo econométrico.
- Identificar
la información necesaria para realizar el modelo econométrico.
- Recolección
de datos de la serie y comparación gráfica de las observaciones.
- Estimación
de los coeficientes del modelo econométrico.
- Validez
del modelo mediante la aplicación de pruebas estadísticas.
- Pronóstico.
- Toma de decisiones y
diseño de políticas o acciones preventivas o correctivas, basadas en el
modelo.
Paso 1
Planteamiento teórico del
modelo econométrico
La primera etapa consiste en seleccionar un
modelo económico,
para ello es necesario adoptar un enfoque de teoría económica, por ejemplo bajo
los supuestos de la teoría clásica, neoclásica, keynesiana o
estructuralista, etc, todo depende del modelo que se estudie, esto con el
objeto de facilitar la identificación de las relaciones de las variables y el
establecimiento de los supuestos, y de igual manera sirve como base para
explicar las proyecciones y justificar la toma de decisiones y políticas
derivadas de los resultados del modelo econométrico.
Esta
primer parte no es más que tomar una hipótesis de teoría económica que
relacione una variable dependiente a una o más variables independientes.
Ejemplo:
“en la medida que se aumenta el precio de un bien y/o servicio determinado y
manteniendo todo lo demás constante, las cantidades demandadas de las mismas
serán menores”
Paso 2
Supuestos del modelo y
formulación de hipótesis
A
partir de esa selección se procede a conocer todos los límites o alcances del
modelo y por lo tanto se determinan los supuestos con los que el modelo
adquiere validez teórica.
Ejemplo:”se trata de un bien normal, en un mercado de competencia perfecta y no
se tiene sustituto.”
En
cualquier caso se parte de una hipótesis de teoría económica, la cual se busca
demostrar mediante procedimientos estadístico, indistintamente que modelo se
desee comprobar se parte de una afirmación de relación entre variables
representada mediante una ecuación matemática.
Este
punto es importante por cuanto la hipótesis será la referencia con la que se
busca demostrar la investigación, en caso que se encuentre información
confiable que mediante la ecuación de regresión calculada se compruebe la
relación de las variables, se esta en posición de avalar o aceptar la hipótesis
y por tanto el estudio se vuelve una herramienta de análisis que facilita la
explicación de un fenómeno.
Paso 3
Construcción de la forma
matemática del modelo teórico e identificación de las principales variables y
relaciones funcionales de las mismas.
Conociendo
con exactitud las relaciones funcionales de la teoría, los supuestos en los que
el modelo tiene validez se pasa a determinar la forma matemática de dicho
modelo
Ejemplo “D=a-bP”
Donde:
D: Cantidades demandas (variable
dependiente)
a:
Demanda Autónoma ( Intercepto)
b: Elasticidad precio de la
demanda (Pendiente de la recta)
P: Precio (variable independiente)
Es
posible que el investigador determine que existen otras variables como gustos y
preferencias, edad, etnia, etc. Sin embargo el modelo se puede ajustar a esas
variables siempre y cuando se posea la información para determinar la relación y
sobre todo de registros estadísticos numéricos que permitan el cálculo del
modelo econométrico.
Paso 4
Elaboración funcional del
modelo econométrico
A
partir de ello se puede trabajar con esa ecuación para adecuarla a su forma
“regresiva”, es decir a plantearlo de manera que los datos se adecuen de manera
natural a un promedio y se “Ajusten” a una tendencia, para ello se requiere
expresar el modelo en términos funcionales de Mínimos Cuadrados Ordenados,
dicho método se planteará más adelante.
Paso 5
Identificar la información
necesaria para realizar el modelo econométrico.
Cuando
se esta seguro del modelo y se tiene la forma econométrica, se pasa a
considerar el lugar donde se puede obtener la información, cual es la más útil y
la facilidad de recolección de la misma.
Este
paso consiste en verificar la existencia y registro de las variables, en muchos
de los casos, no se cuenta con una variable del modelo como tal, por ejemplo
para la ecuación de producción el nivel de capital físico de la economía, que
no en todas las economías se calcula , no obstante por tratarse de análisis de
tendencia, se puede sustituir el nivel de capital por una representativa de su
variación, que en este caso, puede ser perfectamente el nivel de inversión, la
idea central reside en adecuar la variable del modelo a los datos más cercanos
con que se cuentan .
Es
necesario considerar en ente punto cual de toda la información de serie
estadística que representa mejor a la o las variables estudiadas.
A
nivel general se esperaría obtener al menos 31 observaciones de cada variable,
debido principalmente a que a partir de ese número de observaciones una serie
de registros se adecua al Teorema del Límite Central, lo que significa que es
una serie con curva normal, el cual es un requisito dentro de la econometría
para dar validez estadística al modelo.
No
obstante se sabe que los registros obtenidos de una unidad observacional
poblacional tienden a cumplir los supuestos de la curva normal es decir que se
adecua a una curva de probabilidad de forma de campana que es simétrica
alrededor de su valor medio, aproximadamente el 68% del área bajo la curva
normal se posiciona entre los valores de su media (µ) y su varianza (
), el 95%
se ubica entre µ ± 2 y
alrededor del 99.7% se encuentra en µ±3, tal como
muestra la gráfica.
El supuesto que se trabaja con un modelo en que sus variables se comportan de
manera normal permite garantizar:
- Una distribución
normal de las perturbaciones estocásticas.
- Que los estimadores
son insesgados o que no están influenciados por variables externas.
- Tienen una varianza
mínima lo que significa una media altamente representativa.
- Consistencia, en la
media que se aumenta el valor de la muestra o de observaciones para
estimar, los valores proyectados se acercan o igualan los valores
poblacionales reales.
- Los coeficientes
estimados tiene varianza mínima por lo que los parámetros encontrados por
Mínimos cuadrados Ordinarios son los Mejores Estimadores Insesgados lineal
