Fuente. Aula Fácil.2008
PRUEBAS DE VALIDEZ ECONOMÉTRICAS
Significancia Estadística
Para determinar la significancia estadística es necesario calcular la variable t student, la cual es una distribución que
tiene una fuerte vinculación con la curva o distribución normal, puesto que
en la medida que se tengan mayor cantidad de observaciones en el
cálculo del t student la curva se va ajustando a la normal.
Para
iniciar este tipo de evaluación hay que considerar los grados de libertad de la
serie los cuales no son más que el número de observaciones “n” menos el número
de variables utilizadas para la proyección.
La formula entonces queda
Donde la variable ß es un parámetro encontrado en la ecuación, el gorrito o el
^ significa que el valor encontrado mediante los MCO y el valor ß por si solo
es el real o el poblacional no estimado y 
es el
error estándar del parámetro.
El valor “t” debe evaluarse para un nivel de significancia o probabilidad que
no debe ser mayor al 15% y se puede evaluar para una o para dos colas, esto se
estima el valor mediante una tabla que se encuentra en la mayoría de libros de
estadística para estudios superiores.
Para establecer si los coeficientes son significativos en términos
estadísticos, se observa si el valor de t, se encuentra fuera de la zona
crítica y en este caso se dice que los coeficientes son estadísticamente significativos.
De caer dentro de los intervalos de las colas, es decir entre ellas, se dice
que no son estadísticamente significativos, dependiendo del tipo de modelo
también se puede elegir la prueba utilizando un lado de la cola.
En primer lugar se debe determinar el valor crítico y para ello se analiza los
grados de libertad y la probabilidad con la que se desea trabajar, utilizando
los valores de la función lineal tenemos:
Como el valor de b es 0.90 y para una probabilidad del 5% con 15-2 grados de
libertad se tiene un valor de 2.160, como el valor t es 60.92 podemos asegurar
que la t student queda fuera del rango en que no existe significancia
estadística
